Asset Swap Spread Investopedia Forex

Asset swap Real-Time After Hours Pre-Market News Flash Citazione Sommario Citazione Interactive Grafici predefiniti Impostazione Si prega di notare che una volta effettuata la selezione, che si applicherà a tutte le visite future a NASDAQ. Se, in qualsiasi momento, si è interessato a ritornare alle nostre impostazioni predefinite, selezionare Impostazioni predefinite sopra. Se avete domande o incontrano problemi nel cambiare le impostazioni predefinite, inviare un'e-mail isfeedbacknasdaq. Si prega di confermare la selezione: Hai scelto di modificare l'impostazione predefinita per il preventivo Cerca. Questo sarà ora la tua pagina di destinazione predefinita a meno che non si cambia di nuovo la configurazione, o si eliminano i cookie. Sei sicuro di voler modificare le impostazioni Abbiamo un favore da chiederti Si prega di disattivare il blocco annuncio (o aggiornare le impostazioni per garantire che JavaScript ei cookie sono abilitati), in modo da poter continuare a fornire la notizia mercato di prim'ordine ei dati youve si aspettano da us. Asset-Swap spread (ASW) amp Zero-volatilità degli spread (Z-spread) Definizione ASW la differenza tra il rendimento di un legame e la curva LIBOR, espresso in punti base. La diffusione di asset-swap è stato progettato per mostrare il rischio di credito associato con il vincolo. Gli analisti in genere guardare sia la Z-diffusione e la diffusione di asset-swap per vedere se ci sono discrepanze in un prezzo bond8217s. A differenza della Z-spread, il differenziale di asset-swap è calcolato utilizzando il rendimento a scadenza bond8217s. Definizione Z-diffusione diffusione Zero-volatilità. Uno strumento utilizzato nell'analisi di un asset swap che utilizza la curva zero-coupon per calcolare la diffusione. La Z-spread è il numero di punti base che dovrebbero essere aggiunti alla curva dei rendimenti posto in modo che i bond8217s attualizzati i flussi di cassa uguali le bond8217s valore attuale. Ogni flusso di cassa è attualizzati utilizzando la sua maturità e il cambio a pronti per quel termine di scadenza, in modo che ogni flusso di cassa ha un proprio tasso zero coupon. Gli analisti in genere guardare sia la Z-diffusione e la diffusione di asset-swap per vedere se ci sono discrepanze in un prezzo bond8217s. Per il debito a breve termine e il debito ad alto nominale tende ad essere poca differenza tra i due spread. Se c'è una grande differenza tra i due spread, allora il mercato non è pricing delle obbligazioni in modo accurato. anche chiamato diffusione statica.