Backtesting Excel Forex Reddito

Backtesting in Excel vs MQL4 Registrato Luglio 2011 Status: Utente 4 Messaggi Qualcuno fare backtesting in Excel, o sapere membri che vorrei discutere di metodologia e modelli con chiunque utilizzi Excel. Qualcuno ha qualche semplici (o complessi) modelli che sarebbero disposti a condividere per gli indicatori o sistemi di base o. dovrei dedicare un po 'di tempo per imparare MQL4 ho un sacco di esperienza di modellazione in Excel, ma non ho alcuna esperienza con la programmazione di computer. Sono riluttante a trascorrere del tempo imparando MQL4 come sarò cominciando dal nulla, ma forse questo sarebbe stato più facile. Ci sono altri non programmatori là fuori che sono diventati abili nel MQL4 si è unito a Ottobre 2007 Status: Utente 92 Messaggi Excel è un potente strumento. Mentre è progettato per funzionare come un foglio di calcolo e modellizzazione, ecc persone hanno utilizzato per fare ogni genere di cose incredibili, tra cui AI, basi di dati, etc, anche se non vi strumenti specialistici progettato specificamente per questi compiti. MQL4 è un linguaggio piuttosto rozzo, ma è progettato specificamente per lo scambio e quindi ha molte cose specifiche a tale compito. Mentre C'è un dibattito in corso circa l'efficacia della strategia di tester come strumento di back testing, sono sicuro che sarà di nuovo il test dieci volte più veloce con MQL4 anche se si deve imparare la lingua da zero. Youre probabilmente già familiarità con un sacco di concetti di programmazione fondamentali come i cicli e le istruzioni condizionali. Per il percorso di Excel, si potrebbe voler cercare strumenti che sono già disponibili, Id stupitevi se qualcuno hasnt già fatto. Se non riesci a trovare qualcosa già pronti, si dovrà prima di tutto la progettazione di un commercio simulatore, gestire la comunicazione, processo i dati storici, e quindi avere una ragionevole interfaccia utente. Tutto questo viene fornito gratuitamente con MT4. Iscritto ottobre 2007 Status: Utente 887 messaggi Tutto ciò coinvolge calcoli che faccio in Excel, hanno fatto per anni. Tuttavia, non sono sicuro youd ottenere nulla dei miei modelli come theyre specifico a ciò che sto facendo. Excel è il modo più flessibile e trasparente, in modo da poter interrogare e controllare i dati in modo corretto. Per i non-programmatori suo oro. A titolo di esempio, quanto tempo ci vorrebbe bussare di un EA che mostra la volatilità media di ogni ora per gli ultimi 14 giorni. Im non dicendo che è impossibile - non ho idea - ma in Excel, una tabella pivot e 5 minuti più tardi e il gioco è fatto. Dove Excel cade è in trading dal vivo - si pretende molto giocare bene aggancio in altre piattaforme di negoziazione (FXCM IBCurrenex), ma per i test retrospettivi, che la materia doesnt. Iscritto luglio 2009 Stato. o ci circa 216 messaggi Quando ho iniziato a fare la mia analisi ho iniziato con Excel come ho avuto alcuna esperienza di programmazione e ho trovato VBA più facile da imparare rispetto MQL4. Ora io uso una combinazione di entrambi. Nella mia esperienza limitata, MQL4 è più veloce in esecuzione di calcoli di Excel, in particolare se il foglio di Excel si avvale di un sacco di funzioni definite dall'utente. Uno dei miei progetti in corso è quello di costruire un foglio di calcolo per analizzare i diversi strumenti 70ish su tempi settimanali e giornalieri. In un primo momento ho pensato che avrei usato MQL4 scrivere file. csv di informazioni OHLC per ogni strumento e lasso di tempo, poi crunch i numeri in Excel. Downside - prendendo un paio di minuti per ricalcolare Così, ora ho eseguire tutte le Calcoli in MT4 e poi scrivo solo due file. Excel è quindi l'interfaccia utente e non vi è nessuna attesa su Calc. Suppongo che ciò che voglio arrivare, è che se è possibile utilizzare entrambi, poi lei si attribuisce la capacità di utilizzare a seconda di quale è più adatto al compito che avete impostato voi stessi. Solo i miei 2 pence. Iscritto maggio 2006 Stato: un solo nome utente. 1.367 messaggi Ive ha provato questi metodi nel corso degli anni: programmi strategia MT4 Tester personalizzato Python OpenOffice Calc (Excel compatibile) Ogni EA ha le proprie caratteristiche, ma, in generale Ive ha avuto i migliori risultati con MT4 IndicatorsScripts. Se si riesce a creare un indicatore che duplica le azioni di un dato EA sua possibile trasformare tale indicatore in uno strumento di analisi. Tutti gli EA non si prestano a questo approccio, ma se si dispone di uno che fa, sarà fornire risultati quasi immediati (non accurate al pip, ma abbastanza vicino) e evitare di dover armeggiare con i file CSV o altre tecniche di interfacciamento più complesse. IMHO, lasciare che la natura della EA si sta testando dettare il miglior metodo di test. Vecchio Benjamin era right06172013 Ultima versione di TraderCode (v5.6) include nuovi indicatori di analisi tecnica, Point-and-Figure Charting e strategia backtesting. 06172013 Ultima versione di NeuralCode (v1.3) per Reti Neurali Trading. 06172013 ConnectCode Barcode Font Pack - consente codici a barre in applicazioni per l'ufficio e include un add-in per Excel che supporta la generazione di codici a barre di massa. 06172013 InvestmentCode, una suite completa di calcolatrici e modelli finanziari per Excel è ora disponibile. 09012009 lancio di Free investimenti e calcolatrice finanziaria per Excel. 0212008 rilascio di SparkCode professionale - add-in per la creazione di dashboard in Excel con sparkline 12152007 Annunciando ConnectCode Duplicate Remover - un potente add-in per l'individuazione e la rimozione dei duplicati voci in Excel 09.082.007 Lancio di TinyGraphs - open source add-in per sparklines la creazione e la piccola grafici in Excel. Strategia Backtesting in Excel backtesting strategia Expert Il backtesting Expert è un modello di foglio di calcolo che permette di creare strategie di trading utilizzando gli indicatori tecnici e l'esecuzione delle strategie attraverso i dati storici. Le prestazioni delle strategie può quindi essere misurato e analizzato rapidamente e facilmente. Durante il processo di backtesting, backtesting Expert attraversa i dati storici in fila per fila maniera da cima a fondo. Ogni strategia specificato sarà valutata per stabilire se le condizioni di ingresso sono soddisfatte. Se le condizioni sono soddisfatte, sarà inserito un mestiere. D'altra parte, se sono soddisfatte le condizioni di uscita, una posizione che è stato immesso in precedenza viene abbandonato. Diverse varianti di indicatori tecnici possono essere generati e combinati per formare una strategia di trading. Questo rende il backtesting Expert uno strumento estremamente potente e flessibile. Backtesting Expert Il backtesting Expert è un modello di foglio di calcolo che permette di creare strategie di trading utilizzando gli indicatori tecnici e l'esecuzione delle strategie attraverso i dati storici. Le prestazioni delle strategie può quindi essere misurato e analizzato rapidamente e facilmente. Il modello può essere configurato per entrare in posizioni lunghe o corte al verificarsi di determinate condizioni e uscire dalle posizioni in cui un'altra serie di condizioni sono soddisfatte. Con la negoziazione automatica su dati storici, il modello può determinare la redditività di una strategia di trading. Backtesting Expert tutorial passo passo 1. Avviare il Backtesting Expert Il backtesting Expert può essere avviato dal Start di Windows Menu - Programmi - TraderCode - Backtesting Expert. Questo lancia un modello di foglio di calcolo con più fogli di lavoro per voi per generare indicatori di analisi tecnica ed eseguire di nuovo i test sulle diverse strategie. Si noterà che il backtesting Expert include molti fogli di lavoro familiari come DownloadedData, AnalysisInput, AnalysisOutput, ChartInput e ChartOutput dal modello Analisi Tecnica Expert. Questo consente di eseguire tutti i test indietro velocemente e facilmente da un ambiente familiare foglio di calcolo. 2. In primo luogo, selezionare il foglio di lavoro DownloadedData. È possibile copiare i dati da qualsiasi file valori separati da virgole (CSV) o fogli di calcolo di questo foglio di lavoro per l'analisi tecnica. Il formato dei dati è come mostrato nella figura. In alternativa, è possibile fare riferimento alla Scarica il documento Trading di borsa per scaricare i dati da ben noti fonti di dati come Yahoo Finance, Google Finance e Forex per l'uso nel backtesting Expert. 3. Una volta copiati i dati, andare al foglio di lavoro AnalysisInput e fare clic sul pulsante Analizza e Backtest. Questo genererà i diversi indicatori tecnici nel foglio di lavoro AnalysisOutput ed eseguire backtesting sulle strategie indicate nel foglio di lavoro StrategyBackTestingInput. 4. Fare clic sul foglio di lavoro StrategyBackTestingInput. In questo tutorial si avrà solo bisogno di sapere che abbiamo specificato sia un lungo e breve strategie che utilizzano in movimento crossover medi. Andremo nei dettagli di specificare le strategie nella sezione successiva di questo documento. Lo schema seguente mostra le due strategie. 5. Una volta che i test sono stati completati alla schiena, l'uscita sarà posta nei fogli di lavoro AnalysisOutput, TradeLogOutput e TradeSummaryOutput. Il foglio di lavoro AnalysisOutput contiene i prezzi storici pieni e gli indicatori tecnici del magazzino. Durante le prove posteriori, se vengono soddisfatte le condizioni per una strategia, informazioni quali il prezzo di acquisto, prezzo di vendita, commissione e profitloss verrà registrato in questo foglio di lavoro per una facile consultazione. Queste informazioni sono utili se si vuole tracciare attraverso le strategie per vedere come le posizioni azionarie sono inseriti e usciti. Il foglio di lavoro TradeLogOutput contiene una sintesi dei mestieri svolte dal backtesting Expert. I dati possono essere facilmente filtrati per mostrare solo i dati per una strategia specifica. Questo foglio di lavoro è utile per determinare l'utile o la perdita complessiva di una strategia in tempi diversi. L'uscita più importante delle prove posteriori viene inserito nel foglio di lavoro TradeSummaryOutput. Questo foglio di lavoro contiene il profitto totale delle strategie messe in atto. Come mostrato nel grafico qui sotto, le strategie hanno generato un profitto totale di 2,548.20 per un totale di 10 mestieri. Di questi traffici, 5 sono posizioni lunghe e 5 sono posizioni corte. Il winloss rapporto maggiore di 1 indica una strategia proficua. Spiegazione dei diversi fogli di lavoro Questa sezione contiene la spiegazione dettagliata dei diversi fogli di lavoro nel modello di backtesting Expert. I fogli di lavoro DownloadedData, AnalysisInput, AnalysOutput, ChartInput e ChartOutput sono le stesse del modello Analisi Tecnica Expert. Così non verranno descritti in questa sezione. Per una descrizione completa di questi fogli di lavoro, si prega di consultare la sezione Analisi Tecnica Expert. StrategyBackTestingInput del foglio di lavoro Tutti gli ingressi per backtesting comprese le strategie vengono inseriti utilizzando questo foglio di lavoro. Una strategia è fondamentalmente un insieme di condizioni o regole che si compra in un magazzino o vendere un titolo. Ad esempio, si può decidere di eseguire una strategia per andare (acquistare titoli) a lungo se i 12 giorni media mobile delle croci prezzo superiore al 24 giorni media mobile. Questo foglio di lavoro collabora con gli indicatori tecnici e dati sui prezzi nel foglio di lavoro AnalysisOutput. Quindi i mobili indicatori tecnici medi devono essere generati in modo da avere una strategia commerciale basata sulla media mobile. Il primo ingresso richiesto in questo foglio di lavoro (come mostrato nella figura in basso) è quello di specificare se per uscire da tutti Trades alla fine del Back Test Session. Immaginate lo scenario in cui si è verificato le condizioni per l'acquisto di un magazzino e il backtesting Expert entrato in un commercio a lungo (o corto). Tuttavia, il lasso di tempo è troppo breve e si è conclusa prima che il commercio in grado di soddisfare le condizioni di uscita, con conseguente alcuni mestieri non usciti quando la sessione di backtesting finisce. È possibile impostare questo a Y per forzare tutti i mestieri per essere usciti al termine della sessione di backtesting. Altrimenti, i mestieri saranno lasciate aperte quando backtesting termine della sessione. Strategie un massimo di 10 strategie può essere supportato in una prova di nuovo sola. Lo schema seguente mostra gli input necessari per specificare una strategia. Strategia Iniziali - Questo ingresso accetta un massimo di due alfabeti o numeri. La strategia Iniziali viene utilizzata nei fogli di lavoro e AnalysisOutput TradeLog per individuare le strategie. Lunga (L) Breve (S) - Questo è usato per indicare se per entrare in un lungo o una posizione corta quando sono soddisfatte le condizioni di ingresso della strategia. Condizioni di partecipazione A Long o commerciali a breve verranno inseriti quando sono soddisfatte le condizioni di ingresso. Le condizioni di ingresso può essere espresso come una espressione della formula. L'espressione formula è case sensitive e può fare uso di funzioni, operatori e colonne come descritto di seguito. crossabove (X, Y) - restituisce True se colonna X croce sopra colonna Y. Questa funzione controlla i periodi precedenti per garantire che un crossover si è effettivamente verificato. crossbelow (X, Y) - restituisce True se colonna X croce sotto colonna Y. Questa funzione controlla i periodi precedenti per garantire che un crossover si è effettivamente verificato. e (logicalexpr,) - booleana And. Restituisce True se tutte le espressioni logiche sono vere. o (logicalexpr,) - booleano Or. Restituisce True se una delle espressioni logiche sono vere. DAYSAGO (X, 10) - Restituisce il valore (nella colonna X) di 10 giorni fa. previoushigh (X, 10) - Restituisce il valore più alto (nella colonna X) degli ultimi 10 giorni compreso oggi. previouslow (X, 10) - Restituisce il valore più basso (nella colonna X) degli ultimi 10 giorni compreso oggi. Gli operatori Maggiore di Uguale Non uguale maggiore o uguale Addizione - Colonne sottrazione moltiplicazione divisione (da AnalysisOutput) A - Colonna AB - Colonna aC .. .. YY - Colonna YY ZZ - colonna ZZ Questa è la parte più interessante e flessibile della voce condizioni. Permette colonne del foglio di lavoro AnalysisOutput da specificare. Quando le prove posteriori sono effettuate, ciascuna riga dalla colonna sarà utilizzata per evaluation. For esempio, A 50 significa ciascuna delle righe della colonna A del foglio di lavoro AnalysisOutput verrà determinato se è maggiore di 50. In questo esempio AB , se il valore nella colonna a in AnalysisOutput foglio di lavoro è maggiore o uguale al valore della colonna B, la condizione di entrata sarà soddisfatto. e (A B, CD) In ​​questo esempio, se il valore nella colonna A AnalysisOutput foglio è maggiore del valore della colonna B e il valore della colonna C è maggiore di colonna D, la condizione voce sarà soddisfatto. crossabove (A, B) In questo esempio, se il valore della colonna A AnalysisOutput foglio passa sopra il valore di B, la condizione ingresso sarà soddisfatto. crossabove significa che A ha origine un valore che è inferiore o uguale a B e il valore di A successivamente diventa maggiore di B. Exit Condizioni Le condizioni di uscita possono fare uso di funzioni, operatori e colonne come definito nelle condizioni di ingresso. In cima a che si può anche fare uso di variabili come below. Variables indicati per l'uscita Condizioni profitto Questo è definito come il prezzo di vendita meno il prezzo di acquisto. Il prezzo di vendita deve essere superiore al prezzo di acquisto per un profitto da effettuare. Altrimenti il ​​profitto sarà zero. perdita Questo è definito come il prezzo di vendita meno il prezzo di acquisto quando il prezzo di vendita è inferiore al prezzo di acquisto. profitpct (prezzo di vendita - prezzo di acquisto) prezzo di acquisto Nota. il prezzo di vendita deve essere maggiore o uguale al prezzo d'acquisto. Altrimenti profitpct sarà pari a zero. prezzo di acquisto Nota - losspct (prezzo di acquisto il prezzo di vendita). il prezzo di vendita deve essere inferiore a prezzo di acquisto. Altrimenti losspct sarà pari a zero. Esempi profitpct 0,2 In questo esempio, se il profitto in termini di percentuale è maggiore di 20, le condizioni di uscita saranno soddisfatti. Commissione - La Commissione, in termini di una percentuale del prezzo di negoziazione. Se il prezzo di negoziazione è di 10 e la Commissione è di 0,1 allora Commissione sarà 1. La commissione percentuale e commissione in dollari saranno sommati per calcolare la commissione totale. Commissione - La Commissione in termini di dollari. La commissione percentuale e commissione in dollari saranno sommati per calcolare la commissione totale. Numero azioni - Numero di azioni ad acquistare o vendere quando sono soddisfatte le condizioni entryexit della strategia. TradeSummaryOutput foglio di lavoro Si tratta di un foglio di lavoro che contiene un riassunto di tutti i mestieri svolti durante le prove posteriori. I risultati sono suddivisi in lungo e corto Mestieri. Una descrizione di tutti i campi si possono trovare qui di seguito. Totale ProfitLoss - Risultato totale perdita dopo commissione. Questo valore viene calcolato sommando tutti i profitti e le perdite di tutti i mestieri simulati nel test posteriore. ProfitLoss totale prima Commissione - Risultato totale perdita prima commissione. Se commissione è impostato a zero, questo campo avrà lo stesso valore totale ProfitLoss. Commissione totale - commissione totale richiesto per tutti i mestieri simulati durante il test di nuovo. numero complessivo dei contratti - Numero di compravendite effettuate durante il test indietro simulato. Numero di trade vincenti - numero di mestieri che rendono un profitto. Numero di perdendo mestieri - numero di mestieri che rendono una perdita. Percentuale trade vincenti - numero di transazioni diviso per il numero totale di operazioni vincenti. Percentuale perdendo mestieri - Numero di perdere traffici diviso per il numero totale di transazioni. Commercio vincente media - Il valore medio dei profitti dei trade vincenti. perdente commerciale media - Il valore medio delle perdite delle perdendo mestieri. Commerciale media - Il valore medio (utile o perdita) di un singolo commercio del back test simulato. Grande vincendo Trade - L'utile del più grande commercio vincente. Più grande perdente Trade - La perdita del più grande perdente. Rapporto di perdita winaverage media - Commercio mediamente vincente diviso per la media perdendo commercio. Rapporto winloss - Somma di tutti i profitti delle trade vincenti diviso per la somma di tutte le perdite nei perdendo mestieri. Un rapporto maggiore di 1 indica una strategia proficua. TradeLogOutput foglio Questo foglio di lavoro contiene tutti i mestieri simulati dal backtesting Expert ordinati per data. Esso consente di ingrandire qualsiasi commercio o lasso di tempo specifico per determinare la redditività di una strategia semplice e veloce. Data - La data in cui è entrato o uscito una posizione lunga o corta. Strategia - La strategia che viene utilizzato per l'esecuzione di questo commercio. Posizione - La posizione del commercio, sia lungo o corto. Trade - Indica se questo commercio è l'acquisto o la vendita di azioni. Azioni - numero di azioni negoziate. Prezzo - Il prezzo di riferimento delle azioni vengono acquistati o venduti. Comm. - Commissione totale per questo commercio. PL (B4 Comm.) - Risultato prima commissione. PL (poppa Comm.) - A conto economico dopo la commissione. Cum. PL (poppa Comm.) - Profitti o le perdite dopo le commissioni. Questo è calcolato come il totale cumulativo profitloss dal primo giorno di un mestiere. PL (in chiusura Position) - Utili o perdite quando la posizione è chiusa (uscita). Sia la commissione di entrata e uscita commissione saranno contabilizzati in questo PL. Ad esempio, se abbiamo una posizione lunga in cui il PL (B4 Comm.) È 100. Assumendo che quando si entra la posizione, una commissione del 10 è carica e quando la posizione si esce, un'altra commissione di 10 paga. Il PL (in chiusura Position) è 100- 10 - 10 80. Sia la Commissione entrando alla posizione e in uscita la posizione sono rilevati per posizione di chiusura. Torna TraderCode Analisi Tecnica Software e indicatori tecnici